全市场周度陈诉(2022/2/14-2022/2/18)

公布>###19:37


一、指数

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  股票指数层面,本周大局部宽基指数下跌,此中中证1000指数涨幅最大,下跌3.1%,上证50指数涨幅最小,下跌0.63%。


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  行业指数层面, 对折以下行业下跌,此中有色金属行业指数涨幅最大,下跌5.71%,非银金融行业指数跌幅最大,下跌2.62%。

  

  本周涨幅最大的三个行业与跌幅最大的三个行业如下:

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  行业上本周区分度再度减少,涨跌幅头尾仅相差8%以上,本周总体上没有出现分明的板块效应,但在日级别上出现出较强的代价-发展作风跷跷板,而且在日频级别上强弱瓜代。


二、指数特性

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  本周市场特性方面,活泼度特性较上周微幅降落,趋向特性失掉大幅改进,分解特性以及动摇特性则较上周大幅降落,本周总体上出现普涨效应,有利于做多模子的发扬,折溢价特性持续坚持汗青高位,持续影响着模子的折溢价损益。


三、期指价差

  本周三大期指跨期价差走势如下图:

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  本月三大期指跨期价差走势如下图:

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  本月与年前一周三大期指基差走势如下图:

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  本周为交割周,价差在周五呈现价差动摇,本周前四天IH走势绝对安稳,IF动摇一样平常,对短线跨期时机未几。IC全体动摇与以往相比力小,响应其套利时机少少。本月三大指数价差,撤除春节假期前一天,IH全体走势安稳,IF在日内和中线均有动摇呈现,IC全体价差与汗青相比动摇较小,且本月IC仍呈现多远空近的趋向。基差方面,三指数在0左近上下倘佯,升贴水征象均不分明。


四、全市场概览

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  个股层面本周下跌3147家,下跌1303家,周度涨跌幅中位数为1.53%。


五、作风以及特性指数概览

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  作风收益方面,近五日高动摇作风指数体现较为亮眼,录得3.81%的收益,后期强势的泛估值类的作风因子反跌,面前映射着大金融板块的疲态,其他作风之间没有太大的区分度。

  

  量能方面,本周量能下滑,一切板块与作风的量能均有所下滑,此中大金融板块的量能下滑幅度较大,和本周疲弱的行情走势符合。本周出现出的代价和发展之间的跷跷板效应较为分明,而且以十分快的速率举行强弱轮动,总体下去说,本周简直不存在波动的可继续的可以提供多头收益的作风,至于前期的作风跟踪,仍然追随近来跷跷板效应较为明显的发展与代价群体之间的抵牾,亲密跟踪两者之间可否有一方胜出而且走出一轮可继续的作风行情。



  


指数特性阐明:

1、趋向性特性:次要用来反应近期市场涨跌幅度,数值越靠近于1阐明近期市场趋向性越大。

2、日内分解特性:次要用来反应近期从收盘到尾盘各指数走势之间的差别性,数值越靠近于1阐明近期市场日内走势差别越大。

3、日内动摇特性:次要用来反应近期指数代价日内动摇幅度,数值越靠近于1阐明近期市场日内动摇幅度越大。

4、日内折溢价影响特性:次要用来反应股指期货折溢价关于日内买卖大概形成的不波动影响巨细,数值越靠近于1阐明近期股指期货的折溢价的大概影响越大。




罕见作风因子名词表明:

1.'sentiment':心情指数

2.'bp':市净率的倒数

3.'ep':市盈率的倒数

4.'dp':股息率

5.'growth':业绩增加因子

6.'liquidity_low':低活动性

7.'liquidity_high':高活动性

8.'momentum_low':代价反转因子

9.'momentum_high':代价动量因子

10.'profitability':红利才能

11.'volatility_low':代价低动摇

12.'volatility_high':代价高动摇

13.'size_low':小市值因子

14.'size_high':大市值因子

15.'middle_size':中盘因子

16.'Industry_Consume':大消耗板块

17.'Industry_Cyclical':周期板块

18.'Industry_Financial':大金融板块

19.'Industry_Heavy':重产业板块

20.'Industry_Light':轻产业板块

21.'Industry_TMT':TMT板块

注:本大众号相干内容仅供投资者参考





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